Стратегия «Стрэнгл»
Покупка стрэнгла. Покупка опциона-колл и покупка опциона-пут с одинаковыми датами исполнения, но с разными ценами исполнения.
Пример конструкции: купить июньский 105 колл за 5 и купить июньский 100 пут за 10.
Пример расчета.
| Возможная рыночная цена акции в июне
85 90 95 100 105 110 115 120 |
Прибыль (убыток) 105 колл за 5
- 5 — 5 —5 — 5 — 5 0 + 5 +10 |
Прибыль (убыток) 100 пут за 10
+5 0 - 5 —10 —10 —10 —10 —10 |
Чистый результат
0 — 5 —10 —15 —15 —10 5 0 |
